Como Inicializar seu Programa com o Windows

Muitas vezes necessitamos que o nosso aplicativo seja executado ao
iniciar o Windows.

Para resolver esta situação, podemos salvar uma instrução
no registro do windows, indicando para executar o nosso programa.

Veja o Exemplo:

Obs: É necessário estar declarado Registry na seção uses.

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procedure RunOnStartup(sProgTitle, sCmdLine: string;
  bRunOnce: Boolean);
var
  sKey: string;
  reg: TRegIniFile;
begin
  if bRunOnce then
    sKey := 'Once'
  else
    sKey := '';
  reg := TRegIniFile.Create('');
  reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
  reg.WriteString('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run' + sKey + #0,
    sProgTitle, sCmdLine);
  reg.Free;
end;

Explicando os parâmetros…

sProgTitle
Titulo do programa. De um modo geral, esta poderia ser qualquer coisa que você quer.

sCmdLine
Este é o nome do caminho completo onde o programa executável se encontra.

bRunOnce
Defina este como verdadeiro se você deseja executar o programa apenas uma vez.

Exemplo de uso:

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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  RunOnStartup(
  Application.Title,
  Application.ExeName, False);
end;

Importante lembrar que o programa precisa estar rodando com permissão de administrador
para executar este código, caso contrário o Windows irá negar acesso.

Fonte: http://www.devmedia.com.br/inicializar-seu-programa-com-o-windows/24236