Como monitorar o estado do Caps Lock, Num Lock e tecla Insert

Há situações em onde ocorre a necessidade de ser controlado o estado
do CAPS Lock ou NUM Lock. Uma tela de login é um bom exemplo de local.

Uma forma muito comum de mostrar para o usuário o estado destas teclas
é através de um status bar em seu formulário principal.

Veja o exemplo, crie um formulário com um status bar,
e adiciona ao status bar 3 panels.

Em seguida, na sessão private, declare o seguinte procedimento:

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procedure OnMessageOwn(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);

A implementação do procedimento deverá ser conforme o exemplo abaixo:

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procedure TForm1.OnMessageOwn(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean) ;
var
  KeyState: TKeyboardState;
begin
  GetKeyboardState(KeyState);
 
  if KeyState[VK_NUMLOCK] = 0 then
    StatusBar1.Panels[0].Text:= ''
  else
    StatusBar1.Panels[0].Text:= 'Num';
 
  if KeyState[VK_CAPITAL] = 0 then
    StatusBar1.Panels[1].Text:= ''
  else
    StatusBar1.Panels[1].Text:= 'Caps';
 
  if KeyState[VK_INSERT] = 0 then
    StatusBar1.Panels[2].Text:= ''
  else
    StatusBar1.Panels[2].Text:= 'Ins';
end;

Agora para finalizar, no evento OnCreate do seu formulário,
deixe conforme o exemplo abaixo:

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procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Application.OnMessage := OnMessageOwn;
end;

Pronto!

Ao executar o projeto, você verá sua aplicação monitorando o CAPS Lock,
Num Lock e Insert.

Fonte Base: http://www.planetadelphi.com.br/dica/6824/verificar-estado-da-tecla-caps-lock