Verificando as teclas num lock, caps lock e scroll lock

Existe como saber se as teclas num lock, caps lock e scroll lock
está ou não ativadas?

Sim!

Para saber o estado das teclas acima citadas, utilize a função getkeystate
em conjunto com o código das teclas, ela retorna 0 se a tecla
estiver OFF e 1 se a tecla estiver ON.

Veja o exemplo:

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uses: Windows
 
If getkeystate(vk_numlock) = 0 then // Num lock está OFF
If getkeystate(vk_numlock) = 1 then // Num lock está ON
If getkeystate(vk_scroll) = 0 then // Scroll lock está OFF
If getkeystate(vk_scroll) = 1 then // Scroll lock está ON
If getkeystate(vk_CAPITAL) = 0 then // Caps lock está OFF
If getkeystate(vk_CAPITAL) = 1 then // Caps lock está ON

Fonte: http://www.planetadelphi.com.br/dica/3284/verificando-as-teclas-num-lock,-caps-lock-e-scroll-lock